Madonna schreef ‘Live to Tell’ in 1985 samen met muziekproducent Patrick Leonard, die de melodie had bedacht voor een film waar hij de composities voor zou verzorgen.
Toen hij ontslagen werd voor dat project, trok Madonna hem de film in waar haar toenmalige partner Sean Penn op dat moment aan werkte: At Close Range. Een dramatisering van de misdaadfamilie uit Pennsylvania rond Bruce Johnston senior, die zijn eigen zoon en een aantal van hun maten liet vermoorden om aan het gerecht te ontkomen.